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新三板上市公司信贷评审报告

告将为商业银行诊断公司财务状况和评估企业的资信水平,有助于商业银行采取严格的 贷前信用审核,以加强银行信用风险管理的有效性。

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     以工、农、中、建、交五大商业银行为首,以中信、民生、招商、兴业、浦发、华夏、平安等十多家股份制商业银行为线,以北京银行、上海银行、宁波银行等百余家城市商业银行为点,随着中国银行业逐步扩张,信贷风险正在逐步聚集。

     中国人民银行和银监会一直致力于中国商业银行的专业化、现代化与国际化。根据《巴塞尔协议Ⅲ》,银行应及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足率以及风险管理等内部信息以提高银行业风险控制水平。济安金信《商业银行信贷评审报告》旨在帮助商业银行准确评估和监测公司信贷情况,发现公司债务问题以及潜在的债务风险。报告将为商业银行诊断公司财务状况和评估企业的资信水平,从而有助于商业银行采取严格的贷前信用审核、贷后跟踪和风险预警,帮助银行对贷款的风险、企业的信用状况和违约的可能性等方面进行分析,以提升银行信用风险管理的有效性。

     随着中国经济周期性调整导致的各行业中的企业信用风险扩大,银行业对中小企业的贷款力度不断加大,企业信用评级对于银行信贷的重要性日益凸显。济安信用评级旨在帮助商业银行依据企业过去经营活动的业绩对企业资信水平做出准确评估,以确定信贷资产损失的不确定程度,最大限度地防范企业的信用风险。本报告的公司信用评级模块根据公司八百多项财务指标的综合表现与历史沿革,在整体评级与行业评级之间折中评价公司。此外,报告包括马尔科夫转移矩阵,可以预测未来信贷资产的信用风险。

     违约率的计算是银行风控的基础,本报告采用不同的违约模型对企业的违约水平做出多视角的判断:(1)奥特曼Z-score违约模型采用多元判别分析法来建立财务预警模式,预测企业财务失败或破产的可能性,是至今仍用以预测公司破产的著名方式。(2)Logit违约模型是一类离散选择模型,应用在上市公司违约预测中表现出较高的稳定性和准确性。(3)Jian CreditMetrics模型对信用资产、信用质量相关性的处理方法独具特色,通过该模型能精确识别风险源,有效优化降低风险的举措的实施顺序,为新的贷款的审批提供依据。(4)Jian Merton违约模型利用期权定价技术和随机过程计算违约概率,特别适用于度量上市公司的违约风险。基于本报告,商业银行可以综合各类违约模型,洞悉企业违约概率,全面分析企业的违约风险水平。

     信贷客户的偿债能力是反映企业财务状况的重要标志,因其与银行信贷资金的安全性紧密相关。问题在于财务作假和粉饰报表非常普遍,如何识别偿债能力和潜在风险成为会计学的难题。本报告采用了数据挖掘技术不仅可以进行综合评估了企业的短期和长期偿债能力,而且可以智能识别偿债结构的粉饰程度。此外,本报告依据高端的金融工程模型可以准确地测算出企业短期可偿债金额与短期资金缺口,为商业银行获得提前处置的宝贵时间。商业银行借助本报告侦测企业偿债能力粉饰、虚假问题,同时预测企业短期可偿债的实际支付能力,有利于对企业的真实偿债能力进行评估,真正实现风险点前置!

     银行业每年需要进行信贷评审的业务量巨大,并且业务增长的潜力不容忽视。《商业银行信贷评审报告》有效帮助商业银行评估信贷风险的同时,提高银行信贷评审的质量与效率,市场潜力无限。